Formler

Black-Scholes

För att beräkna priset på en warrant kan Black-Scholes formel användas.

för en köpwarrant

för en säljwarrant

där

S = aktiekursen
X = lösenpriset
r = riskfri ränta
T = tid till lösen (år)
N(x)= fördelningsfunktionen för normalfördelning med väntevärde 0 och varians 1

där

s=volatiliteten hos underliggande.

Delta

för en köpwarrant

för en säljwarrant

Gamma

för en köp-och säljwarrant

där

Theta

för en köpwarrant

för en säljwarrant

Vega

för en köp-eller säljwarrant

Rho

för en köpwarrant

för en säljwarrant